É aqui O novo Assistente de pesquisa Advanced Backtester e Screener ADD-ON está agora disponível Análise de robustez automatizada Estratégia combinada (multi-estratégia) Backtesting Histórico de backtesting expandido Backtest Status Window (perfeito para consultas de backtest mais longas e complicadas) Base de dados de Backtesting para download (totalmente portátil - - sem acesso à internet necessário) Combinação de Estratégia Combo GUIA DE INVESTIGAÇÃO Completo de Backtesting Avançado (Ajuda de Configuração de Início Rápido (.pdf)) 149 Download Update Advanced Backtester Now Análise Automatizada de Robustez (melhor análise de caso de pior caso) Backtesting é um dos únicos Maneiras de ver quão bem sucedidas suas estratégias de negociação ANTES de colocar um comércio. E testar suas estratégias em vários períodos de tempo diferentes é fundamental para garantir que suas estratégias sejam robustas o suficiente para ganhar dinheiro em todos os mercados, não importa quando você começar a usá-lo. Por exemplo: se a sua estratégia é comprar ações no início de cada mês e mantê-las no resto do mês, também será uma boa idéia para ver o que aconteceria se você escolheu suas ações na segunda semana do mês ou A terceira semana do mês, etc., e manteve-se nessas escolhas para um período diferente de períodos de quatro semanas. Em outras palavras, como sua estratégia faz se você comprar suas ações na primeira semana do mês e mantê-las até a última semana do mês. Ou o que aconteceria se você comprou suas ações na segunda semana do mês, e manteve-as até a segunda semana do próximo mês. Ou comprando na terceira semana do mês. Etc. Esta é uma coisa boa a ser conhecida. Por que, dependendo de quando você executa sua tela, sua estratégia pode escolher uma lista diferente de ações. E esta lista pode ser ligeiramente (ou significativamente) diferente. E essas diferentes listas serão realizadas em diferentes períodos de quatro semanas. Então, se suas estratégias puderem funcionar bem, não importa o que e quando - agora você sabe que você tem algo especial - uma maneira comprovada, lucrativa e repetível de escolher ações vencedoras. Enquanto alguns destes podem ser feitos individualmente no backtester padrão no Assistente de pesquisa, o backtester avançado, permite que você teste sua estratégia em várias datas de início com apenas um clique do mouse em vez de configurar testes separados para cada nova data de início desejada Para testá-lo. E no backtester avançado, cada nova data de início (e gráfico de desempenho) será exibida no mesmo gráfico para que você possa ver facilmente a diferença entre essas diferentes datas de início. Além disso, ele exibirá o desempenho médio da estratégia usando todas as datas de início testadas. (Veja abaixo.) Para ver uma corrida ou estudo específico, basta selecionar (ou desmarcar) os diferentes estudos na barra de menu Exibir e os que você quer entrar em zero serão exibidos. Ao selecionar apenas a exibição do StrategyFirst Run, o gráfico de desempenho de apenas a primeira data de início será exibido (juntamente com o SampP 500). Ao selecionar a exibição StrategyAdditional Runs, as tabelas de desempenho de todas as datas de início das estratégias serão exibidas (juntamente com o SampP 500). Você também pode adicionar a sua média também a média de todas as corridas (StrategyAverage of All Runs). Ou você pode isolar a execução média e visualizá-la separadamente (como na imagem abaixo). Além das exibições gráficas de desempenho, uma tabela de estatísticas aparecerá para cada data de início, juntamente com uma Tabela de Resumo (imagem à direita) mostrando o desempenho médio de sua estratégia e as melhores e piores estatísticas e executadas às quais elas são atribuídas. Testar e avaliar o sucesso de suas idéias de escolha de estoque nunca foi tão fácil. E isso significa ganhar mais dinheiro. Combo Strategy (multi-strategy) Backtesting Um dos recursos mais interessantes do Backtester Avançado é capaz de testar as Estratégias Combo. Se isso soa como o que você acha, você está certo. Agora, você pode testar múltiplas estratégias em conjunto Quer ver como algumas de nossas estratégias mais populares funcionam juntas como um portfólio. Um complementará o outro. Os retornos serão ainda maiores juntos. Menos riscos. Descubra instantaneamente. Crie uma Estratégia Combo, simplesmente combinando duas ou mais estratégias juntas e depois veja exatamente como seu portfólio de telas teria realizado juntos. No exemplo abaixo, estou usando a estratégia Best Buys e a estratégia ROE2 para ilustração. Neste exemplo, você poderá ver como duas grandes estratégias trabalhando juntas criam um portfólio ainda maior. Quando uma estratégia puxa para trás, a outra supera a atuação para minimizar os levantamentos e fortalecer os retornos. Veja o desempenho Combo separadamente ou com as estratégias individuais sobrepostas no topo. Seja qual for sua escolha, você verá como o seu portfólio seria realizado para que você possa tomar melhores decisões. Este é outro exemplo: este usa a estratégia ROE2 novamente, juntamente com a tela de impulso de preços Big Money. Essas duas estratégias possuem grande sinergia. Quando um diminui, o outro aparentemente aumenta e vice-versa. Como você pode ver, os retornos de cada um são fenomenais. Mas a combinação de ambos juntos (linha verde), suaviza o desempenho e reduz sua volatilidade e risco. A estratégia Big Money neste exemplo mostrou um retorno combinado total de 145,5% com uma redução máxima de 22,6. A estratégia ROE2 mostrou um retorno 147.3 com uma redução máxima de -13,8. A estratégia combinada (ambas as estratégias negociadas em um único portfólio), realizou-se de forma muito similar em re: retornos, chegando em 133. Mas o desempenho complementar reduziu a redução máxima para apenas 8. Um ótimo retorno com ainda menos risco. Claro, nem todas as combinações de estratégias irão sobrecarregar seu portfólio. Alguns vão piorar. Mas é por isso que o backtesting é tão importante. E enquanto os exemplos aqui exibidos usam as estratégias que são carregadas com o programa, você também pode criar e testar suas próprias telas e estratégias combinadas. Você também pode usar o backtester combo para testar os melhores valores de determinados itens. Por exemplo, digamos que você queria saber qual é o índice de PE mais lucrativo: menos de 20, entre 20 e 50 ou superior a 50 e superior. Você pode executar um teste e mostrar-lhe como cada conjunto de avaliações realizou. Sem adivinhar. Não é de admirar. Apenas estatísticas hardcore. E tudo é exibido graficamente para análise rápida. Você também pode ver rapidamente e facilmente como mudar um valor de itens em uma tela (ou tirar um item completamente por exemplo - veja abaixo) o impactaria. E então você pode fazer uma comparação lado a lado com o original. E com apenas alguns cliques do mouse, você pode ver todas as estatísticas e ter tudo representado em um gráfico para facilitar a tomada de decisões. Criar e testar suas estratégias e pastas de escolha de ações nunca foi tão fácil. As possibilidades são tão infinitas quanto o potencial de lucro é ilimitado. Isso muda tudo Para começar com o backtester avançado, clique abaixo para baixar o banco de dados e começar. Multiplicas 10 MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada. Se você precisa de um software de troca do dia ou você investe por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar Atingir seus objetivos de negociação. O gráfico de alta definição, os indicadores e estratégias integrados, o comércio de um clique de gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização genética e força genética, execução automática e suporte para scripts EasyLanguage são todas ferramentas importantes à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha foi a idéia de condução por trás do nosso MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds e corretores de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta, essa é a vantagem do MultiCharts.
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